538

زينب سجاديه : بهينه سازي سبد سهام با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري بر اساس ارزش در معرض خطر ومقايسه ي آن با الگوريتم ژنتيك11/03/1391

خانه رياضيات اصفهان

www.mathhouse.org

الگوريتم هاي تكاملي ، تكنيك هاي بهينه سازي تصادفي هستند كه بر روي يك جمعيت يا مجموعه اي از جواب ها كار مي كنند ودر نهايت با توجه به تابع برارزش وهمچنين عمليات مختص مربوط به نوع الگوريتم ، به جواب بهينه دست پيدا مي كنند .يكي از معروف ترين اين اگوريتم ها ، الگوريتم ژنتيك ويكي از جديدترين آن ها الگوريتم رقابت استعماري است . در پژوهش انجام شده هر دو الگوريتم مذكور ، براي حل يك مدل بهينه سازي سبد سهام به كار گرفته شده اند .از آن جايي كه هدف از يك سرمايه گذاري داشتن حداكثر بازدهي وحداقل ريسك است لذا يك مدل بهينه سازي ، با هدف بيشينه كردن سود وبراساس ريسكي معين به كار گرفته شده است . معيار ريسك استفاده شده در اين مدل، ارزش در معرض خطر است . اين معيار يكي از شاخص هاي مهم اندازه گيري ريسك بازار است . پس از پياده سازي الگوريتم رقابت استعماري و مقايسه آن با الگوريتم ژنتيك براي اين مسئله، نتايج نشان از برتري قابل توجه الگوريتم رقابت استعماري دارند، به اين معنا كه الگوريتم رقابت استعماري علاوه بر آن كه سود بيشتري را به دست مي آورد، زمان كمتري را نيز براي رسيدن به آن صرف مي كند

ل675