تعيين سبد بهينه سرمايه گذاري بانك تجارت

كارشناسي حرفه اي ارشد سرمايه گذاري مالي

كارشناسي ارشد

يكي از مباحث مهم در سرمايه گذاري مديريت ثروت است . سرمايه گذاران اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي همواره به دنبال بهينه يابي در تركيب دارايي ها هستند . به بيان ديگر مساله انتخاب سبد سرمايه گذاري بهينه همواره يكي از دغدغه هاي ذهني سرمايه گذاران است . بانك تجارت نيز به عنوان يك نهاد مالي سرمايه گذار از اين قاعده پيروي مي كند . در پژوهش حاضر ، پيشنهاد بهترين سبد سرمايه‌گذاري در صنايع مختلف بورس اوراق بهادار براي بانك تجارت با تمركز بر روابط بين اين صنايع و خريد و فروش آن¬ها با استفاده از مدل ماركويتز و الگوريتم ژنتيك پرداخته شده . لذا براي انتخاب بهترين سبد سرمايه‌گذاري با توجه به ميزان ريسك و بازده آنها انجام شد . دراين پژوهش كه با هدف بهينه سازي پرتفوي دارايي هاي غير مديريتي بانك تجارت صورت گرفته است , بازه زماني سالهاي (92-96) مد نظر بوده است ونتايج حاصل نشان مي‌دهد با حضور موثرتر در بازار سرمايه و سنجش ميزان افزايش سهام غير مديريتي درانتخاب سبد سرمايه گذاري بانك تجارت مي توان به بهينه ترين مقدار در اين انتخاب دست يافت.

114674

مركز آموزش علمي-كاربردي بانك تجارت

دانشگاه جامع علمی کاربردی

دكتر شايگاني