برآورد در رگرسيون خطي ساده زماني كه ناهمگوني خطاي مدل به فرم نامعلومي باشد

اصفهان : دانشگاه صنعتي اصفهان . دانشكده رياضي

كارشناسي ارشد( آمار )

عدم كارائي روش حداقل مربعات براي برآورد پارامترها، وقتي كه خطاي مدل داراي توزيعي با دم سنگين باشد و يا خطاي مدل داراي واريانس ثابت نباشد، مساله اي آشنا در رگرسيون خطي است . در چنين حالتهايي فاصله اطمينان استاندارد پارامترهاي مدل ، احتمال پوششي كاملا" متفاوت از آنچه را كه بايد باشد خواهد داشت . در اين پايان نامه ابتدا به معرفي سه روش پيشنهادي براي حل اين مشكل ، با استفاده از تكنيك شبيه سازي مي پردازيم و كارائي آنها را با هم مقايسه مي نمائيم . نشان داده مي شود كه روش برآورد كراندار اثرگذار Mبا وزن شوئيپ ، داراي بالاترين كارائي است ، اگرچه در بعضي موارد ممكن است دو روش ديگر هم نتايج مناسبي را ارائه دهند. در پايان ، براي شيب خط رگرسيوني ، يك فاصله اطمينان ، با استفاده از تكنيك بوت استرپ و هركدام از روشهاي معرفي شده ، به دست مي آوريم .

12224

رياضي

دانشگاه صنعتي اصفهان

احمد پارسيان ، علي زينل همداني