برآورد پارامترها بر اساس الگوريتم هاي عددي - احتمالي در مسايل مالي

دكتري

چكيده وقتي مسائل جهان واقعي در علوم كاربردي، مهندسي و مباحث مالي مدل سازي مي شوند و رفتار آن ها در قالب معادلات رياضي بيان مي شود، دستگاه هاي معادلات خطي به طور گسترده اي مشاهده مي شوند. حال ممكن است اين دستگاه ها، مستقيما از مدل سازي مساله به دست آيند و يا از گسسته سازي معادلات انتگرال و معادلات با مستقات جزئي حاصل شوند. براي حل اين دستگاه ها، مي توان از الگوريتم هاي عددي، الگوريتم هاي احتمالي يا تركيبي از اين دو ، يعني الگوريتم هاي عددي - احتمالي استفاده كرد. روش هاي مونت كارلو، يكي از روش هاي تصادفي پركاربرد، در اين زمينه است.

185592

دانشگاه علم و صنعت ايران

رياضي كاربردي - احتمال

دكتر رحمان فرنوش