تجزيه و تحليل ريسك نقدينگي بانك هاي ايران با رويكردهاي نوين به سنجه هاي ريسك و استفاده از مدل هاي دي،اي، آ و اس، اف، آ

كارشناسي ‌ارشد

چكيده در اين پژوهش تلاش شده است تا كارايي و ريسك نقدينگي بانك هاي ايران مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرد و عوامل تأثيرگذار بر ريسك نقدينگي، براي سيستم بانك هاي ايران شناسايي شود. هم چنين همگرايي بانك هاي مورد مطالعه در حوزه ي كارايي و مديريت ريسك نقدينگي مورد سنجش قرار گرفته است. داده هاي اين تحقيق به صورت سالانه و از سال هاي 1389 تا 1394 است كه از صورت هاي مالي 16 بانك كشور ايران تهيه شده است و در طول تحقيق از مدل هاي اقتصاد سنجي و به خصوص روش داده هاي تابلويي و تحليل پوششي داده ها (DEA) و تحليل مرزي تصادفي (SFA) ، استفاده شده است. ريسك نقدينگي در اين پژوهش، شكاف تأمين مالي در نظر گرفته شده است و متغيرهاي مستقل يا عوامل مؤثر بر ريسك نقدينگي، بر حسب تخمين ضرايب مدل و درجه ي اهميت، مورد سنجش قرار گرفته است. نتايج برآورد شده از مدل ها نشان مي دهد كه ريسك نقدينگي بانك هاي داخلي ايران ارتباط معناداري با شاخص هاي، نسبت ذخاير نقدينگي به داراييهاي كل (LRA) ، وابستگي مالي منابع خارجي (EFD) ، نسبت حقوق صاحبان سهام به دارايي كل (ETA) و نسبت كل وام به دارايي كل (TLA) ؛ دارد. متغيرهاي LRA و EFD رابطه ي منفي و متغيرهاي ETA و TLA رابطه ي مثبت با ريسك نقدينگي دارند. و متغير ETA با ضريب 1.274 به عنوان مهمترين شاخص تأثيرگذار بر متغير وابسته شناسايي گرديد. بر طبق نتايج، بانك قوامين و بانك انصار نسبت به ساير بانك هاي مورد مطالعه، داراي بهره وري و كارايي بالاتري هستند. همچنين بر طبق نتايج مدل گشتاور تعميم يافته (GMM) ، بين بانك هاي ايران به لحاظ كارايي همگرايي وجود دارد. ولي به لحاظ ريسك نقدينگي همگرايي وجود ندارد. واژه‌هاي كليدي: ريسك نقدينگي، مديريت ريسك، همگرايي، تحليل پوششي داده ها، داده هاي تابلويي

191394

دانشگاه علم و صنعت ايران

دكتر سعيد شوال پور

برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي

دكتر عمران محمدي