انتروپي انتقال تبديلات غير خطي روي داده هاي سري زماني مالي

كارشناسي ارشد

سرمايه¬گذاري در بورس توسط سهامداران و سرمايه¬گذاران بر اساس اطلاعات فراواني صورت مي¬پذيرد. يكي از اين موارد، اطلاعات موجود در صورت¬هاي مالي مي¬باشد. تغييرات در اين اطلاعات مي¬تواند مبنايي براي تصميم¬گيري باشد در سال‌هاي اخير بازارهاي مالي زمينه مناسبي براي تحقيقات اقتصاددانان و آماردانان بوده است كه بيشتر آن‌ها روي زمينه‌هاي اقتصاد و آمار مانند شبكه‌هاي عصبي، رگرسيون خطي و ضريب همبستگي تمركز دارند. اين‌كه در سيستم اقتصادي شاخص‌هاي بازار مالي همبستگي دروني و اثر متقابل دارند يك امر كاملاً پذيرفته‌شده است و براي بررسي اين اثرات از اطلاع متقابل يا تغيير انتروپي TE) (استفاده مي‌شود. تغيير انتروپي امروزه به‌طور گسترده‌اي در زمينه‌هاي داده‌كاوي و اقتصاد به كار مي‌رود. دليل وجود تغيير انتروپي آن است كه سري‌هاي زماني مي‌خواهند به سمت مانايي بروند و در شرايط ماركوف صدق كنند و ما به بررسي تغييرات انتروپي روي سري‌هاي زماني مي‌پردازيم. بنابراين اين تحقيق در مورد تغيير انتروپي روي تبديلات غيرخطي روي داده‌هاي ميزان فروش روزانه دو صنعت خودرو و صنعت فولاد مي‌باشد. در اين تحقيق مشاهده خواهيم كرد كه يكي از تبديلات غيرخطي رفتاري تقريباً شبيه رفتار داده¬هاي اصلي را دارد. بقيه تبديلات غيرخطي تغييرات چشم‌گير و نوسانات زيادي نسبت به انتروپي داده‌هاي اصلي دارند.

192752

دانشگاه علم و صنعت ايران

دكتر غلامحسين ياري

آمار رياضي

دكتر رحمن فرنوش