عنوان
برآورد تابع تقاضاي برق صنعتي داراي پارامتر متغير طي زمان(TVP) رهيافت فضا-حالت
نويسنده اصلي
ناصر كرچوكلايي اقاملكي
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
چكيده
كشش‌هاي قيمتي، متقاطع و درآمدي تقاضاي برق مبنايي بسيار مهم براي سياست‌گذاري و پيش‌بيني هستند. مطالعات انجام شده عموماً اين كميت‌هاي مهم اقتصادي را طي زمان ثابت فرض كرده‌اند. درحالي‌كه پارامترهاي مولد اين كميت‌ها ممكن است طي زمان بي‌ثبات باشند. در اين صورت كشش‌هاي محاسبه‌شده به دليل خطاي تصريح ، اريب‌دار و ناسازگار خواهند بود. در اين مقاله تلاش شده ضمن اجراي آزمون هانسن در رد ثبات پارامترها، به روش فيلتر كالمن در قالب مدل-فضا كشش‌هاي قيمتي و متقاطع تقاضا ارائه شود بنابراين ضمن رفع آسيب‌هاي مدل‌هاي رايج به تخمين كشش‌هاي تقاضا مي‌پردازيم. سپس براي مقايسه بهتر و نشان دادن برتري كشش هاي توليد شده توسط مدل پويا يك برآورد از كشش ها توسط مدل هاي مرسوم اقتصاد سنجي OLS خواهيم زد و نتايج را در انتها مقايسه خواهيم كرد. كشش‌هاي تابع تقاضاي برق صنعتي در ايران براي سال‌هاي 1360-1395 برآورد شده‌اند. داده‌هاي استفاده شده در اين مقاله عبارتند از: مصرف برق سرانه صنعتي، قيمت واقعي برق، درآمد سرانه، ارزش افزوده بخش صنعت و قيمت واقعي بنزين به عنوان نماينده انرژي‌هاي جانشين براي برق در بخش صنعتي. نتايج نشان مي‌دهد كشش‌هاي قيمتي، درآمدي براي تقاضاي برق صنعتي در طول زمان در حال تغيير هستند( TVP). همچنين مي‌توان بعضي جهش‌ها را در اين كشش‌ها در طول زمان مشاهده كرد.
شماره ركورد
193722
دانشگاه
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور
دكتر سعيد شوال پور
رشته تحصيلي
توسعه اقتصادي و برنامه ريزي
استاد راهنما
دكتر عمران محمدي