قيمت‌گذاري اختيارمعاملات وارون و كوانتويي رمزارز

كارشناسي ارشد

در اين پايان‌نامه، پس از آشنايي با مفهوم رمزارزها، بازار اختيارمعاملات رمزارز را مورد بررسي قرار مي‌دهيم و با چهار نوع از اختيارمعاملات در اين محيط آشنا مي‌شويم و آن‌ها را با يكديگر مقايسه خواهيم كرد. سپس با استفاده از مدل بلك-شولز، به قيمت‌گذاري اختيارمعاملات وارون و وارون كوانتويي مي‌پردازيم و مبتني بر نتايجي كه از قيمت‌گذاري حاصل مي‌شود، تعيين خواهيم كرد كه تحت چه شرايطي استفاده از كدام اختيارمعامله مقرون به‌صرفه‌تر مي‌باشد. در نهايت براي اختيارمعاملات وارون و وارون كوانتويي بر اساس توابع قيمت بدست آمده، نسبت‌هاي پوشش ريسك را محاسبه خواهيم كرد.

231169

دانشگاه اصفهان

رياضي كاربردي- رياضي مالي

ندا اسماعيلي