عنوان
قيمت گذاري اختيار معامله هاي بازي آسيايي هندسي
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
چكيده
امروزه بازارهاي مالي، روز به روز در حال تغيير و گسترش هستند همزمان با توسعه روزافزون اين بازارها تعداد مشتقات مالي پيچيده نيز افزايش مييابد در اين پايان نامه روي اختيار معامله هاي بازي تمركز خواهيم كرد. همانطور كه از اسم اين اختيار معامله ،پيداست خريدار و فروشنده ي قرارداد در نوعي بازي با يكديگر قرار دارند كه هر يك به دنبال دريافت سود بهينه از اختيار معامله است. هدف ما، بررسي معادله قيمت اختيار معامله ي بازي با ويژگي آسيايي با قيمت اعمال شناور و عايدي وابسته به ميانگين هندسي ارزش دارايي پايه در طول عمر اختيار معامله .است براي اين منظور ابتدا عايدي اختيار معامله ي بازي را به صورت مجموع عايدي يك اختيار معامله ي اروپايي پرداختي براي اجراي زودهنگام دارنده اختيار معامله و خسارات نقدي براي فسخ زودهنگام اختيار معامله توسط ناشر آن تجزيه ميكنيم، سپس مساله ي قيمت گذاري اختيار معامله را در محدوده ي 00,00 تجزيه و تحليل كرده و به ترتيب فرمولي براي قيمت اختيار معامله جريمه ي نكول و خسارت تسويه بدست ميآوريم سپس استراتژيهاي اجراي بهينه را تجزيه و تحليل ميكنيم و مناطق اجراي بهينه را استخراج ميكنيم در نهايت اختيار معامله ها را با كاهش ابعاد و نظريه ي جبران تأخير قيمت گذاري ميكنيم.
شماره ركورد
231487
دانشگاه
دانشگاه اصفهان
رشته تحصيلي
رياضي كاربردي- رياضي مالي
استاد راهنما
دكتر ندا اسماعيلي